张同学2024-08-10 23:48:49
张同学老师，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用两个corner portfolio的standardized deviation 权重加权算呢，还是说必须correlation=1时才可以这样算
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Johnny2024-08-12 14:46:33
Johnny同学你好，两个corner portfolio合成一个新组合的话，只有correlation=1的时候，新组合的标准差才等于原来两个corner portfolio的加权平均。只要correlation＜1，新组合的标准差就会小于原来两个corner portfolio的加权平均
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