夜同学2024-08-10 16:33:16
夜同学第一题：enhanced indexing 需要most primary risk factors are closely matched(duration,KRD,spread duration), 表格中total 的spread duration =3.7 不等于3.4， 是不匹配的吧。
查看试题回答（1）
最佳
Simon2024-08-10 20:40:53
Simon同学，上午好。
enhanced indexing一定是spread duration要匹配的。
只不过这里我们比较的是截图红框（截图1）。此二者匹配，其余不匹配，就是enhanced。因为treasury是国债，agency是机构债券，即公司债，这些的duration一定要匹配。剩下的credit，mortgage，就是信用风险，含权分险这些，这些不用匹配。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片