KEVO2024-08-10 13:02:15
KEVO课后题Aleksy Nowacki的最后一题 不是return based不能capture最近的portfolio change 吗
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Bingo2024-08-16 16:05:03
Bingo同学你好，
holding based是某个时间点的持仓情况，return based是一段时间的持仓情况
然后看题目的信息，怎么去分析吧，没有你说的这个具体的考法
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Simon2024-08-14 14:44:01
Simon同学，上午好。
return based 是从现在开始算起，过去一段时间的历史数据回归出一个平均风格，现在添加了新风格，相当于回归池里加入了新数据，肯定会影响return based的。
例如：多加入一个因子，回归时就多加入一个变量来解释收益，那么之前因子的解释力度也会发生变化，简单讲就是回归公式y=b0+b1x1+b2x2里再新加入一个x3
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老师 有没有什么例子是对portfolio改变 return based 抓不到 但是holding base 可以
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