KEVO2024-08-10 12:42:10
KEVO老师 这题可以再解释一下吗 没太懂第二个条件
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Simon2024-08-14 14:38:24
Simon同学，上午好。这个例子可以去听下equity答疑直播，从01:45:06开始，有详细介绍怎么去解题。
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老师可以给个链接吗 谢谢
Bingo2024-08-16 15:19:08
Bingo同学你好，
直播在课程里可以看到，如下图所示
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Evian, CFA2024-08-16 15:26:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Maximum position size equal to the lesser of 10x the index weight or the index weight plus 150 bps;
它这句话说，两者取小值，在10x the index weight 和 the index weight plus 150 bps之间
10x the index weight 指的是以指数权重为基础，扩大10倍
the index weight plus 150 bps 指的是以指数权重为基础，加上1.5%
以上两者比大小，取小值，然后作为交易的权重限制
补充
对于constraints的理解
①在一个index里有多个成分股
②其中一个成分股的交易
③这个成分股的市值只有一部分是ADV=average daily volume=日成交量
④100%的成交量我们肯定吃不消，所以只能交易一部分ADV
具体思路请参考以下截图
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所以她这个第二个的权重是指的1.5% of portfolio
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投资组合中的个股金额，有限制条件，不能超过以下最小的：个股在index权重的10倍，个股在index权重+1.5%
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所以个股在index权重的10倍（1.5%） 个股的size在portfolio的权重不能超过1.5% 是吗
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