你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

李同学2024-08-09 19:15:03

12题第一问关于hedge和unhedge的return，不应该是基于（1+Rfc）*（1+Rfx）-1计算吗？根据公式，hedge 后return不应该是Rfc吗？

回答（1）

Simon2024-08-10 20:44:40

同学，上午好。

对冲的是风险，对冲完风险，不表示对应的收益=0，而是收益固定不变了。所以对冲汇率后的，收益依然是（1+Rfc）*（1+Rfx）-1。只不过此时Rfx是固定的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录