ChiGe2024-08-08 20:26:07
ChiGe不是，考察基金经理那么多指标，为什么只看capture ratio啊？return, vol, sharpe, sortino, 如果是passive还要看correlation之类的不是吗？
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葛王璐2024-08-08 21:01:11
葛王璐同学你好，capture ratio衡量的是基金经理对市场涨跌的参与程度，也就是说，基金经理相对于基准的回报率。CR>1，具有涨多跌少的特点“凸性”，即涨得时候，比其他基金多；跌的时候，比其他基金少。
Performance Evaluation的指标包括：Sharpe ratio，Treynor Ratio，Information Ratio ，Appraisal Ratio (AR) ，Sortino Ratio，Capture Ratio，Max drawdown，这些都可以写，但如果题干里有更明确的信息，需要能对应选出更合适的指标
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你说的本身没错，但题干里我也找不到信息是和capture ratio相关的啊，请解释
Evian, CFA2024-08-13 16:36:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在performance appraisal过程中使用SR，treynor ratio，IR，Appraisal ratio，Sortino ratio，capture ratio， Drawdown
在investment manager selection中，使用capture ratio， Drawdown
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