KEVO2024-08-07 12:43:03
KEVO老师 floating rate swap 的duration 是多少？讲义上0.5 for semi. annual reset swap 但是我记得百题有一道是说0.25
回答（1）
最佳
Simon2024-08-07 13:05:25
Simon同学，上午好。
浮动端是调息期限的0.5，例如每半年付息一次，那么每半年调一次息，浮动端久期=0.5*0.5=0.25
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
好的 那请问讲义是不是错了
- 追答
-
讲义上是对的。假设reset period是0.5年，那么0.5*reset period=0.5*0.5=0.25
- 追问
-
讲义说的0.5 不是就是指duration是0.5吗 请问哪里有0.5*0.5的意思
- 追答
-
半年期swap，每半年调息一次，在调息日，就相当于一支半年期固定利率债券，所以久期=0.5，在到期日，久期=0，取平均就是（0.5+0）/2=0.5*0.5，这个是老考纲，了解下就行。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片