Evian, CFA2024-08-13 15:56:14

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

statement 1
short-biased equity strategies，这个策略可以产生alpha，也可以起到分散化的作用
偏空头的基金经理使用这个策略，在多头Beta的基础上，一定程度上多头的Beta被空头敞口所抵消（保留net short exposure），有分散化的作用，Beta的风险一定程度被抵消，而策略可以更多关注非系统性风险产生的超额收益alpha

statement 2
如果要将一个资产加入到传统的投资组合中，和债券相比，长期投资，short-biased equity strategies这个策略对应的资产可以提供更大程度的分散化作用。
这句话不正确，因为short-biased equity strategies是在投资股票，股票提供的分散化作用在长期而言没有债券高。

statement 3
short-biased equity strategies这个策略可以降低Beta。表述正确。

这些statement是基于课上讲解short-biased equity strategies知识点，然后拓展的题目描述。
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