186****11602024-08-06 21:36:49
186****1160为什么这句话不对，illiquid securities用RBSA测不准，用HBSA不是更合适吗
回答（1）
开开2024-08-07 11:18:09
开开同学你好，
如果组合中有流动性较差的资产，那么stale pricing会同时影响RBSA和HBSA。RBSA因为是通过收益率回归来判定风格的，因此肯定会受stale pricing的影响。而HBSA是根据当前持仓的属性来判断风格的，那么也会需要资产价格等市场数据，而流动性较差的资产可能没有活跃的市场价格数据，也会影响HBSA的结果。
因此说有上市公司这种流动性不佳的资产的时候，HBSA比RBSA更好是不对的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那关于流动性较差的，RBSA和HBSA没有谁好谁坏对吗，就怕考试出一道关于这个来对比谁好谁坏
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没有谁好谁坏，都不适用
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