陈同学2024-08-06 20:09:27
陈同学covered call 要想得到最大值和BE point 前提是不是必须要看涨期权的行权价要大于股票的期初购买价格？我尝试着用期初价格是3的股票+期权费是1的看涨期权去合成covered call 结果是最大亏损是-2，在价格等于1以后的所有后续价格都处在Y值=-1，这条合成的线并且是不和x轴相交的
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Simon2024-08-07 13:19:24
Simon同学，上午好。股权费和股价大小没有硬性要求。而一般都是用的short OTM call
期初价格3，期权费1，那么盈亏平衡在股价=2时获得。
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我认为不对，请看下我画的图帮忙看看我是不是哪里错了
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我的call执行价格在1，股价期初是3，然后你看合成后就在-1 位置没有与x轴相交
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如果执行价是1，股价是3，那么是ITM call，期权费=时间价值+内在价值=时间价值+2，所以期权费一定是大于2的，不可能是1。
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