穆同学2024-08-06 13:38:34
穆同学老师这两句啥意思。
回答（1）
最佳
开开2024-08-07 10:45:54
开开同学你好，
VWAP的计算受到outlier的影响，而outlier又通常是在价格低点出现大量买单，或在高点出现大量卖单。那么，如果投资者无法或无意把握住这些高点或低点，且参与这些交易的话，就不合适使用VWAP，因为无法买的低卖的高就会使投资者的交易成本一直比VWAP差。这时，可能TWAP会更加合适。
也就是说，如果交易评估结果想不受outlier影响，还是得选TWAP作为price benchmark。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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