苏同学2024-08-06 12:26:29
苏同学请问第三题，current price is 50, call option的strike price is 60，是OTM，所以越接近expiration的时候，OTM坐实了所以delta越接近于0(越small)； 如果这题变成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40，也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta吗？(考虑到delta put = delta call -1 ) 它们的趋势是不是一样
查看试题回答（1）
最佳
Simon2024-08-07 13:22:36
Simon同学，上午好。
OTM option，越临近到期，delta越接近0，如果是OTM put，越接近到期，delta是越大，但绝对值是越小的。因为delta put为负，越接近0，数值就越大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片