哈同学回答（1）
最佳
Simon2024-08-06 17:45:45
Simon同学，上午好。
合约报价是百分比报价，标准期货是每100面额报价113.75元，然后1份合约的面额是100,000
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面额和BPV之间怎么转化？这题我算的过程是：200million*15%*5.85/（99.72/100*100000）*0.9546,和正确答案差了10倍
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不用转换，题目已经给了CTD的BPV=99.72，直接用。红框里是干扰信息
BPV=实际价格*修正久期*0.0001
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mock里的题如图所示，这里是因为题目给的是bond price所以要考虑contract size吗？所以给了BPV啥都不用转换，如果只给bond price算BPV要乘上duration和contract size？
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假设，题目给的不是CTD BPV=99.72, 而是CTD price=99.72，那么债券报价是百分比报价，表示价格是面额的99.72%，那么CTD price=99.72/100*100,000=99,720，那么CTD BPV=99,720*CTD的modified duration*0.0001
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