Evian, CFA2024-08-09 16:14:59

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

不可以

题目信息出现了关键词：forward-looking inputs，Monte Carlo simulation，estimation errors
于是对应的是resampled-mean variance optimization

题目没有出现类似：combine manager´s forecast of expected returns with revers-optimized return，没有加入人的主观判断
所以不选B Black-Litterman method
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