KEVO2024-08-04 13:49:52
KEVO老师 他这个题干用whole public equity回归的意义是什么 在第二题risk diversification的选择 我看index 2 和market有最高系数 我以为这样unsystematic risk最小
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Simon2024-08-14 11:22:46
Simon同学，上午好。
是把entire US public equity market作为因子，加入到回归了。这个近似于是market因子（market因子是Rm-rf）
第2问没考察因子，考察的是equally weighted是三个里最分散的。
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