穆同学2024-08-03 14:29:56
穆同学老师，这个full price和market value一样的吧。平时计算BPV都是MV*D*0.01%。MD也是MV*D？ 换成MV还是相差10000？
回答（1）
最佳
Simon2024-08-11 13:30:26
Simon同学，上午好。
money duration=price*modify duration
BPV=price*modify duration*0.0001=money duration*0.0001
假设bond price=123，面额=100,000，修正久期=2，
债券的百分比报价，123表示每100面额价格是123，
那么债券实际价格=123/100*100,000
那么 money duration=123/100*100,000*2=246,000
BPV=123/100*100,000*12*0.0001=24.6
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片