Ava2024-08-02 21:43:15
Ava资产互换将债券的定期固定息票转换为市场基准+-利差说法有问题吧，是swap rate+asw这个利差
回答（1）
Simon2024-08-12 16:18:19
Simon同学，上午好。这里建议看英文表述，同时asset swap把fixed coupon换成了MRR±spread，表述是对的。
假设原本持有固定债券，收到固定coupon rate。然后又进入一个swap协议，收MRR，支付swap rate（fixed），那么，
最终的净收
= coupon rate + MRR – swap rate
= MRR + (coupon rate – swap rate)
= MRR + ASW
其中，ASW就是spread的一种，所以说转成MRR plus（or minus）spread是对的。
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