Simon2024-08-06 15:17:07

同学，上午好。

知识点，因为是basis swap，所以期初本金必须互换，期间互换利息，期末再换回本金。

Wyalusing是加拿大公司，要在美国盖工厂，他自己有加币（borrow in its home currency of CAD because of favorable interest rates），但是美国盖厂要花美元，所以就进入swap，用加币换美元。

把我以下的用英文写出即可（括号里的不用写）本金是principal，利息是interest：

1. 期初：支付加币本金，收到美元本金（有了这步，就把手里的加币换成美元了，可以拿美元去盖厂）
2. 期间：收到加币利息，支付美元利息（给了对方加币，对方要支付我加币利息，同理我要支付1对方美元利息）
3. 期末：(换回本金)，收到加币本金，支付美元本金