开开2024-08-02 11:28:15

同学你好，
这一题是让我们根据Manager J的特点来选择risk attribution的方法。这种选risk attribution approach的方法就是看这张表，看组合的target是relative还是absolute的，以及组合的投资决策流程是哪一种(bottom up\top down\factor based）。
Manager J是 top-down + absolute return target, 所以选Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk。
A 是在bottom up+ relative的时候选的，看的是每个具体持仓头寸对于tracking risk的贡献
C是在bottom up+  absolute的时候选的，看的是每个具体持仓头寸对于total risk的贡献

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