137****61082024-08-01 22:34:40
137****6108这题我选了c 为什么答案是b
回答（1）
最佳
Simon2024-08-02 15:31:22
Simon同学，上午好。利率上涨，pure bond下跌。
putable bond = long pure bond + long put on bond（put行权，通过行权赚钱）
callable bond = long pure bond + short call on bond（call不行权，赚一个期权费）
long put与short call都能一定程度弥补pure bond的下跌损失。
所以putable bond损失最小，其次callable bond，最损失的是pure bond
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