Ava2024-08-01 10:33:13
Ava1.近似修正久期到底是衡量含权还是不含权，这句话前半句在说不含权，后半句又解释观察含权价格，是要通过含权计算不含权吗？2.近似修正久期和有效久期有什么区别？
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Simon2024-08-12 17:42:30
Simon同学，上午好。
1、近似修正久期衡量的是不含权债券。
然后，后半句话要断开下，讲的是另外一件事，含权债券价格也只能事后看。截图里标黄的说的是同一件事。
2、近似修正久期衡量不含全债券。有效久期即能衡量含权债券，也能衡量不含权债券。
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那这近期修正久期怎么就叫事后的久期呢，它现金流不确定吗，也没有啊
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事后久期是基于实际观察到的利率变化和债券价格变动计算出的久期。这意味着它是根据实际市场数据而不是理论模型计算的久期。所以公式里的V-和V+，都是实际观测到的Δy变动导致的债券价格变动。
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