Ava2024-07-30 22:26:21
Ava这里备注 carhart使用NYSE这里，每月末将他们按照t-12到t-1这11个月的总收益率排序是什么意思？每月末排名指数内所有股票总收益不对吗？怎么是11个月？t-表示什么
回答（1）
最佳
开开2024-08-02 11:53:16
开开同学你好，
t是每个月月末 的时点，t-12就是这个月月末往前推12个月，t-1就是上个月月末。
WML就是通过t-12~t-1这11个月股票期间的收益率来判断哪些股票是winners（收益率排前30%），哪些是losers（收益率排后30%）
然后通过每个月做多收益率排前30%的股票，做空收益率排后30%的股票来计算出因子收益。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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