TSE2024-07-30 15:15:28
TSE2022年mockB41题，题干表述说credit spread 变宽了为什么是对应static credit spread curve strategy ？是不是表述不准确
回答（1）
Simon2024-08-01 13:17:12
Simon同学，上午好。
41问：这道题考察的是前半句He believes that the US yield curve and interest rates should remain stable，当利率曲线稳定时（补充：如果形状是斜向上的），要增加duration，这就相当于增加期限，期限越长，YTM就越大，赚YTM。
而spread是题目埋的坑，开头说了他们是US Treasury bond portfolios，国债可以认为是无风险的，所以credit spreads可以忽略的。而如果投资公司债，那么就要减少duration了。
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