哈同学回答（1）
婷婷2024-07-30 13:00:32
婷婷同学你好，
这是TWAP的算法所决定的，
TWAP是时间段的交易价格加权，
不会给异常值较高或者较低的权重，
所以能剔除异常值的影响。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~
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所以VWAP的问题在于按量加权吗？如果是小单但是价格异常呢？
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同学你好，
问题是在于按量加权的，
小单也会影响，但相比于TWAP影响还是大的
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