穆同学2024-07-30 00:03:59
穆同学老师这个部分有个没听懂的点，是说short put满足short stock和short 波动率？还是说这个这两个short时需要加上shortput？
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最佳
Evian, CFA2024-07-30 15:43:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
原有头寸是short stock，基金经理会通过short put去对冲一部分头寸，同时short put（short volitility）可以获得期权费
short stock，short put=short call
此时综合效果是short call，经理会面临股票上涨带来的损失
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哦采用的策略是shortbput，形成的敞口是short call。
题里说的意思是通过short put，加上原来的short stock，形成了short stock+short 波动率？这个意思？
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是，采用的策略是short put，（加原有short stock），形成的敞口是short call，这个敞口意味着未来有义务按照执行价格卖出股票，也意味着做空波动率
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