夜同学2024-07-29 21:40:03
夜同学第一题： 算futures 的BPV, 为什么要除以100， 我看冲刺笔记上 提到swap BPV 要除以100调整BPV, 这两者的区别是什么？
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Simon2024-08-01 13:21:47
Simon同学，上午好。
因为CTDbond的报价是$95.50，表示每100面额定价是95.5，现在一份合约面额是100,000，所以price=100,000*95.5/100=95,500
所以BPV=95500*5.5*0.0001=52.525
swap BPV 要除以100是把100面额的swap的BPV转成1元面额的swap的BPV
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