夜同学回答（1）
最佳
Simon2024-07-30 15:50:50
Simon同学，上午好。这种题统一站在外币角度考虑，要做空b1倍的外币。
知识点本质是单元回归： Y= b0 + b1×X + ε，
其中
Y：投资收益(本币)
X：外币汇率变化 。
拿投资收益(本币)和外币汇率变化做回归，然后计算出的b1系数，根据b1来做对冲，做空b1倍外币。其中，b1=ρ×σ(Y)/σ(X)
题目背景是欧洲公司投资美元资产，所以美元是外币，欧元是本币，那么σ(Y)=σ(R EUR)=1.87%，σ(X)=σ(REUR/USD)=2.16%
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