1000001453072024-07-28 16:53:53
100000145307老师好，1、在计算份数时题目经常给出tick size为0.5，这个应该怎么应用呀？比如基础班例题3里面在降duration升beta时，算出beta为7.65，也四舍五入买入8份S&P 500futures而不是用7.5份futures（7.65距离7.5比8更近）。请解释，感谢！ 2、同一例题中，在CTD条件中，给了一个futures的价格为135，这是个迷惑条件嘛？（计算时使用CTD价格/CF），感觉是不是没啥用啊。
回答（1）
Simon2024-07-30 15:56:55
Simon同学，上午好。
tick size为0.5是价格变动最小单位是0.5，例如期货135，135.5，136，和期货份数无关。
期货份数是整数份，按照四舍五入来计算。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那例题为什么是8份，而不是7.5份？
- 追答
-
同时，上午好。
注意区分期货价格和期货份数。
份数只能取整（四舍五入），价格可以是0.5元
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片