Evian, CFA2024-07-30 11:24:51

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢提供题目信息！

A错在对收益率的描述return distribution是有偏的are skewed，而不是被平滑的are smoothed

Two key analytical challenges in modelling allocations to alternatives include stale and/or artificially smoothed returns and return distributions that exhibit significant skewness and fat tails (or excess kurtosis). 
原版书描述：收益率被平滑，收益率分布体现出有偏的形态。 

C错在distressed investments（bottom-up strategy的一种细分投资决策）依赖的说反了，应该是依赖security-specific characteristics而不是依赖macroeconomic environment宏观环境
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~