CIRCLE2024-07-27 22:45:04
CIRCLE为什么active return可以翻一倍，active risk不到一倍呢。它题目的意思是说只有long部分的可以翻倍权重，short部分的不可以呢
回答（1）
Evian, CFA2024-07-29 14:51:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图，active share翻倍，按照active share的计算公式进行交易股票可以实现
但是active risk并不能按照线性（成比例关系）进行调整，因为active risk受到成分股和benchmark相关性的影响，没有一个定量的线性关系式可以用来表示和调整active risk
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