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100天过二级2024-07-27 20:16:14

我记得之前有说过在增加或者减少duration时，用衍生品会比直接买bond更好，因为衍生品流动性更好，成本也更低，为什么第二题的consideration3说衍生品成本低错了呢

回答（1）

Tom2024-07-29 13:37:30

同学您好，这里讨论的是用derivatives对冲风险，而非调整duration。从对冲风险的角度来说，单独买入CDS需要支付额外的premium，所以成本比diversification更高。

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