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阴同学2024-07-27 14:34:22

从简化的式子来看，Rdc=Rfc+Rfx，如果对冲掉了外币的equity风险，也对冲掉了外汇波动的风险，那么Rfc=外国的risk free rate，Rfx=0，那Rdc=外国的risk free rate。请问老师这个思路哪里错了

回答（1）

最佳

Simon2024-07-27 18:35:27

同学，上午好。对冲掉了外汇波动的风险，不代表Rfx=0。而是Rfx不会变。

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