TSE2024-07-27 11:24:39
TSE策略1和2为什么错？
回答（1）
Simon2024-07-30 14:47:55
Simon同学，上午好。
trade 1，买入VIX futures，亏损，不选。因为原文条件，VIX曲线是contango的。假设我购买的是2个月的vix futures，过了1个月，他就是1个月的vix futures，所以VIX futures随着时间流逝是下跌的。（截图1）
trade 2，卖出VIX futures的看跌期权，因为VIX futures随着时间流逝是下跌的，那么put option，对方可以行权，不选。
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