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努同学2024-07-26 23:44:06

February 2020 theta更小啊， has the lowest time decay有什么问题吗

回答（1）

Simon2024-07-31 15:06:53

同学，上午好。time decay看的是theta的绝对值（theta本身是负数，表示时间价值的流逝）。time decay是期权价值对时间流逝的敏感程度。离到期日越接近，期权对时间变化越敏感，option的time decay就越大。

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