张同学2019-03-03 18:08:18
张同学老师您好，原版书有这样一道题（详见图片），答案我不太明白什么意思？您能帮我解释一下吗？另外，我可以这样回答吗？谢谢。 “The duration of a fixed-interest leg is generally longer than that of a floating-rate leg, of an interest rate swap, therefore in order to increase the portfolio duration, it is generally necessary to receive fixed and pay floating.”
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金程教育Alfred2019-03-06 18:00:20
金程教育Alfred同学你好，是的，可以这么写的，只要答到关键点，也就是如果要增加duration的话，可以receive fixed,pay floating
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好的，我明白了，谢谢您！
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