张同学2024-07-26 00:33:07
张同学老师，为什么这个表里的futures contract price*conversion factor≠price of cheapest to delivery呢
回答（1）
Simon2024-08-05 18:01:26
Simon同学，上午好。存在这种对不上的情况，但这是个很偏的知识点。理论上FP标准×CF=CTD price，但是恰好和公式计算出的价格相等的CTD债券不一定有，所以在真实交割的时候的CTD债券价格往往有出入。
所以，在计算对冲份数时，优先使用CTD的数据，因为CTD债券才是真实交割的债券。
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