张同学2024-07-26 00:22:51
张同学老师，expected excess return可以简写为excess spread？看公式中spread和△duration*△spread两个量纲不一样呢，能直接相减吗，一个是spread，一个债券价格的变化
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Simon2024-08-06 19:00:03
Simon同学，上午好。不能简写。如果有expected，就是考虑了第3项违约。excess spread没有考虑违约。
expected excess return=spread0×t - Δspread×spread duration - LOD×POD×t
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