努同学2024-07-25 21:55:42
努同学interest rate volatility 和default correlations 分别跟什么有关？如何判断？as default correlations increase, the value of mezzanine tranches usually increases relative to the value of senior tranches这个结论是哪里来的？
回答（1）
152****19882024-07-25 23:33:26
152****1988
同学你好，
High correlation：如果senior debt gets paid, 次级debt也会被偿还，所以value增加
Low correlation： 只有 senior debt gets paid，次级就value下降
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