Yuzuru2024-07-25 17:03:53
Yuzuru2023 mock B上午部分第4题，不明白A问里rebalancing ratio 是什么，为什么要这么计算？既然要使BPV target 等于current ，为什么不直接两个数相减？
回答（1）
Simon2024-07-31 15:34:36
Simon同学，上午好。题目考察的是BPV target=BPV current+N×BPV futures的变形，因为这道题不能使用衍生品，所以如果要使得等式成立，需要增加BPV current，让BPV target=BPV current
具体做法是通过增加Market Value来增加BPV
需要增加的market value：
目标portfolio=BPV target/BPV current= money duration target/money duration current=1.067313（这一步比较抽象，也可以直接当成这道题专门的解题步骤来记忆）
当前市值 9,425,000×（1.067313-1）就是额外购买的Market Value
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