李同学2024-07-25 14:52:49
李同学老师，第二题有个疑问，为什么不用衍生品里面的公式：BPVHR = (BPVtarget - BPVportf.) / BPV ctd, where BPVctd = Duration ctd x 0.01% x Pctd/100 x contract size，而是直接BPVctd = Duration ctd x P ctd
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Simon2024-07-25 15:56:31
Simon同学，上午好。
BPV CTD的计算详细见截图，衍生里是把CTD的百分比报价（例如每100面额定价95.5，然后面额是100,000）转换成1份CTD的实际价格，但这道题里，已经给了单份CTD的实际价格97,750，所以红框里的步骤是不需要的。
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