张同学2024-07-25 00:22:02
张同学老师，这道题里面看不懂这些数字该用哪个，帮忙讲解下
回答（1）
Simon2024-07-31 14:34:03
Simon同学，上午好。具体汇率可以见截图。
此题原理是持有证券投资（GBP资产），担心GBP汇率贬值，导致投资收益受损，所以做空GBP futures来进行对冲。
1. 证券部分始终是按照spot汇率来进行结算，
2. 然后因为short 了GBP futures，在投资到期日，可以按照最新的同一到期日的futures价格，结算盈亏（0时刻1个价，T时刻1个价）
然后用futures结算出来的盈亏，来补贴证券部分因spot变动产生的损益，从而达到对冲目的。
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