frr07172019-03-03 09:57:50
frr0717老师您好：问下 图中等式右边的swap部分，为什么直接用其修正久期乘以NP了，这样还不是dollar duration的呀。 应该还要乘以swap的price才对，才是dollar duration吧？ 难道认为其总是平价，等于面值的么？ 谢谢老师!
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Vito Chen2019-03-04 18:18:28
Vito Chen同学你好。久期乘以金额就是dollar金额了。就相当于久期乘以债券价格了。
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我的意思是，面值不是价值啊！
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同学你好，这个公式内的NP不是面值，是名义本金，是需要调整的头寸的多少。
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