努同学2024-07-24 21:57:40
努同学这个公式在哪讲过？
回答（1）
Carleen2024-07-29 16:07:11
Carleen同学你好：
二级里讲过VaR的计算公式，只不过二级计算的是股票的VaR（即使用μ-2.33*σ这个公式）；三级讲的是债券的VaR，但我翻阅原版书，并没有看到明确讲债券的VaR计算公式的章节，只有在example中有例题涉及。讲义中和本题要求计算VaR金额是比较典型的题目，也是标准计算过程。
二者区别在于，我们默认债券的μ值=0，然后这个形式就是0-2.33*yield volatility，然后还需要把volatility转成Δy, 最后债券VaR金额=-MD*Δy*price。
祝顺利通过考试~
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