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努同学2024-07-24 21:45:00

没懂这个是怎么算的，为什么是OAS涨10%，为什么spread0又不用new OAS?

回答（1）

Simon2024-07-28 13:29:29

同学，上午好。

以A为例，初始spread=spread 0=OAS=1%，OAS上涨10%，所以△spread=1%*10%=0.1%

1%×1-7×0.1%-0.1%×1=0.2%。

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