你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

张同学2024-07-24 18:35:49

老师，为什么说short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白

回答（1）

Simon2024-07-27 18:41:51

同学，上午好。具体的option和希腊字母的关系见截图。

因为short straddle=short call+short put，所以gamma为负，theta为正，vega也为负。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录