Lcayytt2024-07-24 16:14:31
Lcayytt原版书教材196页例题7。用蓝色细线圈出来的部分没看懂。为什么两种外币资产的风险是用各自的Rfc 去乘以各自的标准差呢？关Rfc什么事？
回答（1）
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Simon2024-07-30 16:26:56
Simon同学，上午好。
1. 投资外币资产收益有两部分，1是资产涨跌，2是汇率涨跌，所以𝑅𝐷𝐶=(1+𝑅𝐹𝐶)(1+𝑅𝐹𝑋)−1
2. 因为表格里asset risk=0，所以外币资产的风险被抵销（相当于投资于外币无风险资产），那么总风险σ(R𝐷𝐶)=σ(R𝐹𝑋)× (1+R𝐹𝐶)
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