minyu2019-03-02 21:30:13
minyu老师好， （1）想确认一下，上课时洪老师讲的option价格1.7是今日的市场成交价吧？S也是今日的spot价格吧？ （2）对于欧式来说，option今日市场成交价 是不是 不可能 小于 今日spot减去X的差值？（因为到期才能行权有time value？） （3）对于美式来说，是有可能今日spot减X 大于 option今日市场成交价吧？那这样就会行权，current credit risk就等于大者，即今日spot减X？
回答（1）
Vito Chen2019-03-04 19:29:38
Vito Chen同学你好。
1）1.7是option的期权费。S是标的资产现在的价格。
2）在到期日前intrinsic value最小是0，但是还有time value。
3）所以需要做分析，是现在立马行权对于投资者的价值比较高，还是放在后期进行行权。可以从二级学的二叉树估值的思路来理解。
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