穆同学2024-07-23 22:53:13
穆同学老师4题，不用看正负？只要contribution绝对值差异大即可？ 第二个有关D，小平行移动用modifyD或effectiveD,这俩差别就是含不含权，effectiveD都可以对吧
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Simon2024-08-02 15:39:00
Simon同学，上午好。
1. contribution to spread duration = 权重×duration，要考虑正负，例如index是做空，那么权重为负，contribution to spread duration就是负数，如果benchmark是做多，contribution为正，那差异就更大。
2. 关于duration，对于1类负债，使用麦考利久期，对于234类负债，使用effective duration。而duration就是衡量的平行移动。
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老师…对4题没看方向。
另外，麦考林久期不就是免疫用吗？
小平行用modify D，含权用effectiveD吧
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同学，上午好。
免疫就是平行移动。含权债用有效久期，type 1债券用麦考利久期。
小平行用麦考利久期，大平行是麦考利久期+凸性
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