努同学2024-07-22 23:35:38
努同学这题不是一个short futures position吗，既然是short futures，那就是short duration, 那不就是预期interest rate会涨吗
回答（1）
Wolf2024-07-31 11:40:14
Wolf同学你好，
short futures 是要对冲 asset duration > liability duration可能带来的风险。因为现在portfolio position 是asset duration > liability duration, 当利率上升时，因为asset 价格下降会比liability更大，反之当利率下降时，asset价格上升就会比liability 大，既然portfolio 是这样设计的说明基金经理认为利率会下降
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