Carleen2024-07-26 15:33:01

同学你好：
 你的理解是对的，题目中已告知外国市场的收益率曲线预期会bear flatten,而国内市场的收益率曲线将会保持stable and upward-sloping，所以：（1）在预期外国市场收益率曲线bear flattening的情况下（即收益率整体升高），应该降组合的duration，以减少利率升高带来的组合价值的降低，receive-floating能降duration，故应该receive-floating in foreign currency，此时就可以直接排除A、B选项；（2）在预期国内市场的收益率曲线会保持stable and upward-sloping的情况下，最适合使用static yield curve strategies以获得更高的组合收益，所以应该增加duration，即pay-floating/receive-fixed。

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